美元走势与大宗商品价格走势相关性分析_统计专业.doc

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  • 更新时间:2014-12-29
  • 论文字数:11993
  • 课题出处:(小魏同学)提供原创资料
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内容摘要:自1944年布雷顿森林体系的建立以来,美元一直作为最主要的国际储备货币,在国际大宗商品价格中大多是以美元来计价,因此在美元与国际大宗商品之间存在着密不可分的联系。为探讨美元走势与大宗商品价格走势之间的相关性,本文运用VAR模型,脉冲响应分析,Granger因果检验进行实证分析。结果表明,美元指数与大宗商品总体上呈现负相关关系,且美元对国际大宗商品为单向的Granger因果关系。

关键词:美元指数 国际大宗商品价格 相关性分析 VAR模型 脉冲响应分析 Granger因果检验

 

目录

摘要

Abstract

一、研究背景3

二、概念释要3

三、文献综述4

四、数据选取5

五、美元走势与大宗商品价格走势相关性的实证分析6

(一)相关性分析6

(二)VAR模型9

(三)脉冲响应分析14

(四)协整关系检验16

(五)Granger因果检验17

六、结论及建议19

(一)结论19

(二)建议20

附件21

参考文献23


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