上证A股指数的波动性预测分析--基于GARCH模型.doc

内容摘要：自80年代末到90年代初我国建立了证券交易所以来，在不断改革开放的指引以及市场制度的不断完善下，我国证券市场高速发展，日趋成熟，股票已成为大众投资的重要形式，而上证A股指数可以在宏观层次很好的表现股市的总体发展趋势。本文吸收已有研究成果，在进一步掌握我国股市的知识的基础上，通过对股票市场与时间序列模型的进一步研究，利用R软件分析探究GARCH模型对上证A股指数未来波动性的预测效果，并得出相关的结论分析。

关键词：GARCH模型  上证A股指数  R软件

目录

摘要

Abstract

一、引言3

（一）国内外股市预测方法3

（二）时间序列法研究成果4

二、本文涉及的股市知识5

    1．股票市场5

    2.  开盘价/收盘价5

三、上证A股指数波动性预测面临的问题6

四、模型介绍6

    （一）时间序列的基本知识6

    （二）时间序列分析的一般步骤7

    （三）时间序列分析模型9

五、实证研究9

（一）数据的选取9

    （二）数据预处理9

    （三）模型识别10

    （四）模型诊断14

六、结论分析16

参考文献16