江苏省社会消费品零售总额与GDP关系的计量分析.doc

摘要：GDP的增长表明经济发展快速，同时会带动社会消费品零售总额的增长，反之，社会消费品零售总额的增加也会促进经济的发展。因此研究两者之间的关系有利于判断经济发展现状。

本文以协整理论为基础，以误差修正模型为背景，采用1980年到2013年江苏省社会消费品零售总额和GDP数据进行分析。在研究过程中，首先对序列进行单位根检验，确定平稳性，其次利用协整检验对江苏省社会消费品零售总额和GDP的关系进行分析，建立误差修正模型，得到估计方程，最后根据估计得到的方程进行预测并给出相应的建议。

关键词  单位根检验；协整检验；误差修正模型

目录

摘要

Abstract

1 绪论-1

1.1研究背景-1

1.2国内现状-1

1.3本文结构及研究内容-2

2 时间序列理论-3

2.1时间序列的平稳性-3

2.2 单位根检验-3

2.2.1 DF单位根检验-3

2.2.2 ADF单位根检验-4

2.2.3多个单位根检验-5

2.3 相关性检验-5

2.3.1 DW检验-5

2.3.2回归检验法-7

3 协整和误差修正模型-8

3.1协整理论-8

3.1.1 单整-8

3.1.2 d阶单整序列-8

3.1.3 协整理论-8

3.2协整检验-9

3.3 ECM模型的建立-10

3.3.1 ECM模型-10

3.3.2 ECM模型的建立-10

4 江苏省社会消费品零售总额与GDP关系的计量分析-12

4.1数据的来源和处理-12

4.2 现状分析-13

4.2.1 GDP序列的现状分析-13

4.2.2 社会消费品零售总额序列的现状分析-14

4.3 变量的平稳性检验-15

4.3.1 GDP序列的平稳性检验-15

4.3.2 社会消费品零售总额序列的平稳性检验-16

4.4 协整检验-17

4.4.1 回归模型的建立-17

4.4.2 残差序列平稳性检验-18

4.5 ECM模型的建立-19

4.6 ECM模型的预测-20

结论与建议-22

致谢-23

参考文献-24

附录-25