金融投资与风险的教学模型及应用.doc

摘要：本文介绍了金融投资的收益与风险，通过CAPM、ATP等模型、期权定价理论、利率期限结构和最优化方法、证券投资组合等来展示数学工具在金融投资中的应用。

关键词：有效投资组合；套利定价理论；资本资产定价模型；金融模型；利率期限结构。

目录

摘要

Abstract

前言-1

第一章     金融投资的收益与风险-2

第一节  金融投资概述-2

第二节   金融投资的收益与风险-2

第二章 资本投资组合-3

第一节 均值-方差模型-3

第二节 资本市场线-3

第三章 资产定价模型-6

第一节 资本资产定价模型（CAPM）-6

第二节 套利定价模型-9

第三节 APT和CAPM-10

第四节 简单欧式衍生品的估值-10

第四章  债券和股票的估价模型-12

第一节 债券的估价模型-12

第二节 股票的估价模型-12

第三节 到期收益率-13

第五章 利率期限结构-13

结论-15

参考文献-16

致谢-16