基于ARIMA模型的石油价格短期分析预测.doc

摘要 石油价格波动受到多种因素共同影响，并且石油价格对国家政策乃至国民个人的方方面面都起到重要的影响。本文正是看到石油价格变动对各国经济、政治的影响力度，故以石油价格变动作为主要研究对象，对石油的未来价格变动做出合理预测分析。本论文首先介绍了ARIMA等相关时间序列模型的理论概念，并以布伦特原油的每日价格变动为研究数据，建立出最适合预测石油价格变动的ARIMA模型，它能良好的预测出石油价格的短期动态价格变化规律。最后预测的结果与真实的价格值误差率很小，说明此模型是可行的。

关键词：石油价格  ARIMA模型  预测

目录

摘要

Abstract

1.引论-1

1.1研究背景-1

1.2研究意义-1

1.3研究现状-1

1.4研究思路和内容-2

2.实证分析-3

2.1研究方法介绍-3

2.1.1时间序列模型-3

2.1.2平稳时间序列-3

2.1.3非平稳时间序列-3

2.1.4白噪声序列-4

2.1.5 AR模型-4

2.1.6 MA模型-4

2.1.7 ARMA模型-4

2.1.8 ARIMA模型-5

2.2布伦特原油的现货价格的ARIMA模型的建立与预测-5

2.2.1ARIMA模型建模流程图-5

2.2.2平稳性检验-6

2.2.3白噪声检验-7

2.2.4模型识别与参数估计-8

2.2.5模型的检验-11

2.2.6模型的预测-12

3.结论-13

参考文献-14