商业银行流动性风险影响因素的实证研究--以苏州银行为例.doc

摘要：自从2007年次贷危机在美国爆发后，全球金融稳定面临着严峻的挑战。同时，随着2006年12月1日我国银行业迎来全面开放，面临着激烈的竞争，增强流动性风险管理能力将势在必行。在这样的背景之下，本文就商业银行流动性风险影响因素这一问题，利用VAR模型，运用实证分析的方法，以苏州银行为研究案例，进行研究分析。从贷存比、流动性比率、拨备覆盖率、不良贷款率以及资产负债结构等方面出发，通过对苏州银行的流动性风险影响因素建立模型进行分析。我们可以看出贷款占资产比例、核心资本充足率对银行流动性有比较大的影响，现金及存放中央银行款项占存款比例对流动性没有什么影响。此外，我也对苏州银行提出了健全内部风险监控体制机制、优化银行资产结构、优化贷款风险管理等对策。

关键词： 商业银行；苏州银行；流动性风险；风险管理

目录

摘要

Abstract

1  引 言-1

1.1研究背景及意义-1

1.2国内外研究综述-2

1.2.1国外研究现状-2

1.2.2国内研究现状-2

2 商业银行流动性风险管理概述-3

2.1 商业银行流动性风险的相关定义-3

2.1.1 银行流动性风险的含义-3

2.1.2 流动性风险的分类-4

2.2 商业银行流动性风险产生的原因-4

2.2.1 资产负债结构、期限错配产生流动性风险-4

2.2.2 银行经营风险处理不善转化为流动性风险-4

3 苏州银行流动性风险影响因素-5

3.1 苏州银行流动性风险现状分析-5

3.1.1 存贷比分析-5

3.1.2 拨备覆盖率分析-6

3.1.3 不良贷款比率分析-6

3.1.4 资产负债结构分析-7

3.2 内生因素-7

3.2.1贷款占总资产比例-7

3.2.2现金及存放中央银行款项占存款比例-7

3.2.3核心资本充足率-7

3.3 外生因素-8

3.3.1经济周期-8

3.3.2央行的货币政策-8

3.3.3利率变动-8

3.3.4国际资本流动-8

4 苏州银行流动性风险影响因素实证分析-9

4.1 模型设计-9

4.1.1 样本选择和变量设计-9

4.1.2 模型的构建-9

4.1.3 VAR模型分析-10

4.2 模型结论分析-14

5 结论与建议-15

5.1 结论-15

5.2提高苏州银行流动性风险管理能力的建议-15

5.2.1 健全银行内部风险监控体制机制-15

5.2.2 优化银行资产结构-16

5.2.3 优化贷款风险管理-17

参考文献-18

致  谢-19