高收益债券的市场风险及其防范.doc

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  • 更新时间:2016-10-27
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摘要:高收益债券是指由低信用级别的公司或市政机构发行的债券,又被称为投机级债券或垃圾债券。本文在阐述高收益债券利差与价格的基础上,分析高收益债券存在的主要风险,包括经营风险,契约风险和财务风险,从而通过测算夏普比率、投资回报波动性等方法测量风险,建议从改变投资理念、信用工具适度多元化、投资组合多样化等方面提高投资策略。

关键词:市场风险投资组合投资策略

 

目录

摘要

Abstract

一、何谓高收益债券 3

 (一)定义3

 (二)利差3

 (三)价格5 

二、高收益债券的发展趋势6

(一)市场特征6

(二)国外的发展趋势7

(三)国内的发展趋势10

三、高收益债券的风险与测量方法11

(一)风险的三种类型11

 (二)风险产生原因13

(三)风险测量方法14

四、高收益债券的投资策略分析15

(一)投资组合多样化15

(二)关注契约条文16

(三)财务分析的五个原则17

参考文献19

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