XX公司证券投资风险管理研究.doc

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  • 更新时间:2016-12-05
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摘要:近年来,中国股票市场在制度性建设方面取得了重要进展。以股权分置改革的全面启动为重点,困扰中国股票市场15年之久的根本性制度缺陷已经破题,中国股市开始进入全流通时代。新证券法的正式实施是中国股票市场进入新时代的又一重要标志。同时,中国股市在证券公司综合治理、提高上市公司质量、发展机构投资者等方面也取得了较大的进展。

   KH公司作为一家专门从事证券投资业务的机构投资人,将大量的资金用于证券市场的投资,产品包括股票、债券、基金。由于企业投资证券不同于专业的证券投资机构,如基金公司,证券公司自营等,有必要根据其自身的特点进行证券投资的风险管理。

   论文的第一章主要介绍了KH投资公司投资风险管理研究的理论和实际意义以及论文研究的主要方法和预期目标。第二章主要介绍了证券投资风险管理的概念和理论。在此章节中主要分成三大块来进行研究,第一部分论述风险管理和证券投资风险其中包括风险和风险管理的概念、证券投资风险及其范围和机构投资人证券投资风险的成因;第二部分论述投资组合理论,包括均值—方差投资组合理论、资本资产定价投资组合理论、非常规收益率投资组合理论、套利定价投资组合理论、基于流动性的投资组合理论、VAR投资组合理论和行为证券投资组合理论;第三部分论述了证券分析理论,包括证券投资基本面分析和上市公司财务分析。第三章主要研究了KH投资公司证券投资风险管理制度的建立。该章节从KH投资公司证券投资风险管理体系的设计入手建立投资的风险防范体系的理念目标和原则;研究了KH投资公司可以遵循的构建投资组合的原则、资产配置的策略及投资组合的资产类型策略;并且分析了KH投资公司可以建立的投资组织体系以及风险管理组织体系;最后在内部控制的角度上研究了公司内部风险管理的框架。第四章主要介绍了KH公司的投资活动的实践分析。该章节主要包括在投资的实践中对投资组合理论的运用和投资工具的使用。其中包含两个部分,首先是运用均值-方差理论对投资组合选择,其次是运用指数期货来对投资进行套期保值。

总体而言,本文以KH公司的证券投资风险管理为研究对象,试图通过有效的风险管理制度和数理工具的使用来达到公司风险管理的目的。通过对KH投资公司的证券投资风险管理的研究,可以对中国证券市场上广大非金融系统的机构投资者具有一定的借鉴意义。

 

关键词 证券投资,风险管理,投资组合,组织控制

 

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