奇异值分解熵对上证综指的预测力的研究.doc

价格只与未来信息有关，而与历史无关，说明价格是相互独立的，它们是遵循随机游动的随机变量，如果把足够多的、独立的价格变化合到一起，那么在极限点，概率分布就变成了正态...

分类：经济与贸易 - 字数：7862

ARIMA模型对深证综指的短期预测.doc

因为股票市场的确太过庞大，上市的股票也确实实在太多。如果要计算所有的上市股票的价格平均值或者是股票指数是非常繁琐且非常困难的一件事情，所以呢，人们往往从这些繁多的...

分类：工业工程 - 字数：7309

国外学者在研究融资融券交易对股票市场波动相关性方面的结论不尽一致。第一类观点则认为融资融券机制的引入会降低市场的波动性；第二类观点是认为融资融券会加剧市场波动性；...

分类：经济与贸易 - 字数：11254

检验结果显示，中美两国股市存在一定的联动性，并且随着时间推移联动性有增强的趋势。并且美国股市对中国股市的影响要大于中国股市对美国股市的影响。此外，还发现在危机期间...

分类：科技学院 - 字数：8986

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