基于HAR预测模型的市场异质性研究.docx

目前，关于已实现波动率（方差）的研究主要分为三个方面：一、已实现波动率估计量的构建；二、己实现波动率的特征研究；三、己实现波动率的预测模型建立。随着已实现波动率的...

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联跳的非参数检验及其在HAR预测模型中的应用.doc

早期金融学者们研究的主要是一些低频波动率模型，例如GARCH、SV及其扩展等[4]。但是这种低频模型无论是描述还是预测波动率，都损失了大量的日内交易信息，而且有参数，测量误差较...

分类：计算机信息 - 字数：8461

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