分数布朗运动下欧式封顶期权定价.docx

我们看到，分数布朗运动下欧式封顶期权的定价，就等于行权价格等于敲定价格K的期权价格与行权价格等于封顶价格L的期权价格之差。这个结论同几何布朗运动下的结果一致。...

分类：科学发展 - 字数：7820

欧式封顶幂型看涨期权定价.doc

标准期权在到期日计算期权的价值时，是用标的资产价格与执行价格进行比较，而幂型期权是用标的资产价格的幂次方与敲定价格进行比较，此类期权放大了买卖期权的风险，同时也增...

分类：工业工程 - 字数：6332

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