基于线性规划模型最优组合投资方案研究.doc

摘要：随着社会的进步，经济的发展，人们手中有了越来越多的资金，让这些资金保值增值成为了人们日益需要的追求。为了满足现代人们对财富保值增值的需求，投资在人们的日常生活中越来越必不可少。从金融学角度来讲，投资相较于投机而言，其整个行为过程的时间更长一些，更趋向于在未来一定时间段内获得持续稳定的现金流收益，是长期收益的积累。投资不仅与收益相关，更与风险相关，收益越大则风险越大。如何合理投资以实现资金收益最大化并最大限度地规避风险是投资者最关心的问题。

本文建立的风险证券组合投资的多目标区间数线性规划模型就是一种较为科学的解决上述问题的方法。即在风险尽可能小的情况下，使投资的收益最大化。

关键词  组合投资；线性规划；区间数；风险损失率

目录

摘要

Abstract

1 绪论-1

1.1研究背景、目标-1

1.2研究现状、内容-1

1.3 研究意义-2

1.4 本文的主要工作-2

2 证劵组合投资的区间数多目标线性规划模型-3

2.1基本概念-3

2.1.1 区间数线性规划的模糊序关系-3

2.1.2 区间数的线性规划模型-3

2.2 风险损失率与收益率均为确数的证劵组合投资多目标线性规划模型-4

2.2.1 证劵组合投资的多目标线性规划模型的建立-4

2.2.2 证劵组合投资的多目标线性规划模型的转化-4

2.2.3 实例检验-5

2.2.4 包含无风险投资的证劵组合投资的多目标线性规划模型-6

2.2.5 包含交易费用的资金组合投资的多目标线性规划模型-8

2.3 风险损失率与收益率均为区间数的证劵组合投资多目标线性规划模型-10

2.3.1 证券组合投资的多目标区间数线性规划模型的建立-10

2.3.2 证劵组合投资目标的区间数线性规划模型的转化-11

2.3.3 实例检验-12

   2.3.4 包含无风险投资的证劵组合投资的多目标区间数线性规划模型-13

   2.3.5 含交易费用的风险证劵组合投资的多目标区间数线性规划模型-14

3 证劵组合投资的区间数线性规划模型的求解-17

3.1 风险证劵组合投资的区间数线性规划模型-17

3.2 风险证劵组合投资的区间数线性规划模型的求解-17

3.2.1引进目标函数优化水平参数转化模型-17

3.2.2引进约束条件满足水平参数转化模型-18

3.2.3 实例应用-19

3.3 包含无风险投资的证劵组合投资的区间数线性规划模型的满意解-21

3.4 包含交易费用的证劵组合投资的区间数线性规划模型的满意解-22

3.5 包含交易费和含无风险投资的区间数线性规划模型的综合比较-24

结论-25

致谢-26

参考文献-27