基于VAR模型的江苏省物流业与经济发展的关系研究.doc

摘要：随着社会经济的快速发展，物流业已经成为引导生产、促进消费的行业。因而物流业的发展，将对优化产业的结构、加快企业的发展速度、提高经济的运行质量产生极其重要的作用。

本文采用1990年到2013年的年度统计数据建立VAR模型来研究江苏省物流业与经济发展之间的相互关系。首先用单位根检验法对时间序列进行平稳性检验，发现时间序列都是非平稳的，然后对时间序列进行差分处理发现一阶差分下序列的单位根检验都是平稳的，因此可以进行模型估计并建立了VAR(2)模型，最后对建立的VAR(2)模型进行有效性检验并分析得出的结果。

关键词 物流业发展；时间序列；VAR模型

目录

摘要

Abstract

1绪论-1

1.1研究的背景及意义-1

1.2 国内研究现状-1

2 时间序列分析-3

2.1 时间序列-3

2.1.1基本概念-3

2.1.2 时间序列的平稳性-3

2.1.3 相关图-4

2.1.4 ADF检验-4

3 VAR模型-6

3.1 VAR模型的一般形式-6

3.2 模型的识别-6

3.3 模型的有效性检验-6

3.3.1 残差序列的正态性检验-7

3.3.2 残差序列的自相关检验-7

3.3.3 残差序列的异方差检验-8

3.4 VAR模型建模流程图-8

4实证研究-9

4.1变量选取与数据来源-9

4.2现状分析-9

4.3单位根检验-10

4.3.1 lnX序列的平稳性检验-10

4.3.2 lnY序列的平稳性检验-11

4.4 VAR模型的建立-12

4.4.1 VAR模型滞后阶数的选择-12

4.4.2 VAR(2)模型稳定性检验-14

4.5 VAR(2)模型有效性检验-14

4.5.1残差序列正态分布检验-14

4.5.2残差序列自相关检验-15

4.5.2残差序列异方差检验-15

4.6 VAR模型预测-16

4.6.1动态预测-16

4.6.2静态预测-16

4.7 Johansen协整检验-17

4.8 格兰杰因果检验-17

结论与建议-19

致谢-20

参考文献-21

附录-22