金融危机前后中国股市VaR值测量与分析—基于Monte Carlo模拟法.rar

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  • 更新时间:2014-09-12
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摘要:本文基于蒙特卡罗模拟法,对金融危机前后上证指数、深证指数的风险价值(VaR)进行度量.结果表明,中国股市在此次金融危机的影响下,投资者市场风险明显增加,收益率降低,基本一直属于亏损状态.同时,通过两个股市风险价值的比值,说明上证指数的风险略低.进一步分析表明,金融危机2010年至今仍没有复苏.摆脱金融危机的阴影,使经济重新走上健康持续发展道路,仍是宏观经济管理者的主要工作.

关键词: VaR;金融危机;股市;投资者;收益率

 

目录

摘要

Abstract

第一章 引言-1

1.1 VaR提出背景-1

1.2 VaR研究现状-1

1.3 论文研究的目的和意义-2

1.4 文章结构-2

第二章 风险价值及其计算方法-4

2.1 风险价值的定义-4

2.2 VaR计算的参数法-5

2.3 VaR估计的历史模拟法-6

2.4 VaR估计的蒙特卡罗模拟法-7

第三章 实证分析-10

3.1 数据说明-10

3.2 VaR值的估计与分析-10

3.3 进一步讨论-13

第四章 结论-17

参考文献-18

附录-19

致谢-23


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