基于ARDL模型的汇率与大豆农产品期货价格的研究.docx

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  • 更新时间:2018-09-08
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  • 课题出处:(无悔青春)提供原创资料
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摘要:近日,人民币兑美元的汇率不断上升,我国作为世界上的贸易大国,进出口规模定会受到汇率的影响。本文理论分析为汇率对期货价格的影响。主要从汇率决定的方面分析,宏微观两个角度阐述汇率对价格转移机制的影响。实证上先选取中国大豆一号的期货价格、美国大豆期货价格和人民币兑美元汇率的数据,对数据取对数。其次,对选取的数据,进行ADF检验,运用Microfit4.1软件进行数据操作处理,建立自回归分布滞后模型得出结论。

关键词:汇率,    期货价格,   ARDL模型

 

目录

摘要

Abstract

一、引言-1

(一)研究背景与意义-1

(二)文献综述-2

(三)研究内容-3

二、理论基础与模型选取-4

(一)汇率对农产品期货价格影响的理论分析-4

(二)自回归滞后(ARDL)模型-6

三、汇率与大豆期货价格关系的实证分析-8

(一)数据的选择和处理-8

(二)实证过程和结果分析-8

四、结论与政策建议-12

(一)结论-12

(二)政策建议-13

参考文献-14


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