亿利洁能股份有限公司投资组合中的风险价值.doc

摘要: 近年来，伴随着经济全球化和金融一体化的开展，世界的金融市场有了较快的发展，并产生了很大的波动性。由此使得我国的金融行业面临着更加复杂化和国际化的风险。为了使金融风险能够更加有效的控制，金融机构摒弃了以往的旧方法，开始应用风险价值（VAR）来预测其所遇到的风险。因此，探讨风险价值对我国金融行业的发展有着不可或缺的意义。亿利洁能股份股份有限公司作为一家上市公司，也存在着一些风险。因此，本文主要在以下方面做了深入的研究：

开始本文主要描写了VAR的研究背景和研究意义，并对国内外研究现状进行了总结。然后，以亿利洁能股份股份有限公司为例，对其进行了投资组合的风险价值分析，通过使用历史模拟法对该公司风险价值进行了计算。之后针对计算结果分析了原因及存在的问题。最后进行优化措施分析，得出了结论。

关键词：风险价值；亿利洁能股份公司；投资组合

目录

摘要

Abstract

1绪论-1

1.1研究目的及意义-1

1.2国内外研究现状-2

1.3本文主要的研究内容及方法-3

2亿利洁能投资组合风险价值分析-4

2.1亿利洁能股份有限公司简介-6

2.2亿利洁能的投资组合分析-6

2.3亿利洁能投资组合风险值分析-8

3亿利洁能风险价值存在的问题和原因-10

3.1.1企业内部财务关系混乱 -11

3.1.2.内部风险管理机制不健全 -11

3.1.3企业资金结构不合理，负债比例过高-11

3.1.4.企业理财人员缺乏风险意识-11

3.1.5企业人员的安全得不到保障-12

4实施风险价值的优化措施-13

4.1加强内部关系的管理-13

4.2健全企业的风险管理组织机制-14

4.3应用财务方法,实现财务资源的良好管理-14

4.4加强理财人员的风险意识-15

4.5加强工作人员的安全意识-15

结 论-15

参考文献-16

致 谢-18