我国封闭式基金折价现象的实证研究.doc

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  • 更新时间:2018-12-16
  • 论文字数:10924
  • 课题出处:(冬季恋歌)提供原创资料
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摘要:封闭式基金的折价之谜是国内外资本市场中普遍存在的现象,我国的基金市场对于封闭式基金高折价率之苦,也感同身受。现就“封闭式基金折价之谜”这一点,从行为金融学理论出发,对封闭式基金折价交易这一现象,进行实证研究。本文通过对选取的样本数据进行协整性检验,以及计算出折价率之间的相关系数,证明了噪声交易的确是我国封闭式基金折价的主要原因。之后又选取了极有可能对投资者情绪产生作用的几个指标,构建了一个多因素模型,对所选取的样本基金的截面数据进行了逐步回归,并于最后提出了理性投资的建议。

关键词:封闭式基金,折价之谜,噪声交易

 

目录

摘要

关键词

一、引言-3

(一)本文的研究背景-3

(二)本文的研究目的与研究方法-3

(三)写作思路-3

二、文献综述-4

(一)国外研究成果-4

(二)国内研究成果-4

三、封闭式基金的历史与现状-5

四、对封闭式基金折价的实证研究-8

(一)样本选择-8

(二)折价率的统计分布特征-8

(三)折价率的时间序列特征-10

(四)封闭式基金折价交易联动性的实证分析-13

五、封闭式基金折价的多因素模型研究-14

六、对于封闭式基金折价之谜的对策思考与总结-17

(一)对于封闭式基金折价之谜的对策思考-17

(二)总结-18

参考文献-19


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