商业银行流动性风险计量及管理研究.doc

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  • 更新时间:2018-03-24
  • 论文字数:14928
  • 课题出处:(回忆总想哭)提供原创资料
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摘要:经济全球化的今天,商业银行等金融机构,要想在后经济危机时期,有效降低流行性风险,就要结合国内外实际货币市场需求以及相关政策,采用先进且可靠的流动性风险计量工具,掌握各个指标与流动性比例之间的关系,以及各个因素的影响程度,从而保证管理措施落实的针对性与有效性。

本文主要从三大部分,对商业银行流动性风险计量与管理展开分析,第一大部分,对当前商业银行流动性风险的影响因素与特征展开分析,为后续的原因分析奠定良好的基础。第二大部分,在了解其特征等内容的基础上,选取合理的指标与模型,对商业银行流动性风险影响因素展开实证分析,最终明确信贷结构、银行利率等因素对流动性风险的影响与程度。第三大部分,针对以上流动性风险干扰因素,制定合理的风险管理体系,将管理责任落到实处,并通过压力测试等途径,提升其风险承受水平。

    商业银行作为国家发展的重要经济支柱,在不断提升盈利性的同时,也面临着一系列的风险,尤其是流动性风险,与货币市场环境变化有着直接的关系,对此在掌握自身发展实际状况的同时,更要做好市场、政策等方面的分析工作,从而更好的避免钱荒、破产等不良后果的出现。

 

关键词 商业银行;流动性风险;计量;管理

 

目录

摘要

Abstract

1 绪论-1

1.1 研究背景-1

1.2 研究意义-1

1.3 国内外研究现状-2

1.4 研究内容-3

2 商业银行流动性风险影响因素与特征分析-4

2.1 流动性风险简介-4

2.2 商业银行流动性风险影响因素-4

2.2.2资产形式单一,变现能力较差-5

2.2.4流动性负债比例上升,潜在风险加大-6

2.3 商业银行流动性风险特征分析-6

2.3.1 相关性-6

2.3.2 不确定性-6

2.3.3 传染性-7

3 商业银行流动性风险影响因素的实证分析-8

3.1 指标的选取-8

3.2 建立模型-8

3.3 结果分析-9

4 商业银行流动性风险管理问题与建议-11

4.1 商业银行流动性风险的管理问题-11

4.1.1 风险管理不具有主动性-11

4.1.2 风险监管体系不够完善-12

4.2 商业银行流动性风险管理建议-13

4.2.1 创建风险预警机制,改善风险监管指标-13

4.2.2 加强日常风险的管理,将管理责任落实到具体部门-13

4.2.3 利用压力测试,提高风险抵御能力-14

5 总结与展望-17

致谢-18

参考文献-19


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