基于时间序列分析方法的人民币汇率的预测与研究.docx

摘要  近年来，随着中国国际实力的不断增强，国际地位的迅速提高，经济水平的大力发展，以及加入特别提款权（SDR）货币篮子并成为SDR中唯一的新兴经济体货币，使得人民币汇率问题在国际上受到广泛的关注，美元兑人民币的汇率也成为话题焦点。

本文以2007年3月1日至2014年12月1日，每月月初美元兑人民币的实际汇率为研究对象，研究人民币的汇率变化趋势，对人民币汇率建立合适的预测模型。通过考察平稳序列样本的自相关系数和偏自相关系数的性质选择适合的模型拟合，确定相关函数，建立ARIMA模型，并对该模型的适应性进行检验。

关键词：特别提款权  人民币汇率  ARIMA模型  残差自回归模型

目录

摘要

ABSTRACT

1 引言-1

2 研究文献综述-1

3 理论基础-2

3.1 ARIMA模型-2

3.2 Auto-Regressive模型-3

3.3 Forecast过程-4

4 实证分析-4

4.1 数据资料-4

4.2 ARIMA模型的应用-6

4.3 Auto-Regressive模型的应用-13

4.4 Forecast过程的应用-17

5 模型的比较、选择和结果分析-19

5.1 模型的比较-19

5.2 模型的选择-20

5.3 结果分析-20

参考文献-21

致  谢-22