对数最优投资组合的若干性质以及在生活中的应用.doc

摘要：投资组合是现代优化投资中一个非常重要的方式，其目的在于分散化投资，降低投资风险来获得最大的投资。在统计学中，对于分析最优投资组合的最常用方法之一就是建立对数最优投资组合模型。这样不仅是因为对数函数在数学非常便于处理，更主要的是它是常用效应函数之一。它可以形象的判别投资者是属于风险厌恶型。

   本文首先阐述投资存在的风险以及投资组合给投资带来的最高收益的重要性，其次基于几个典型的经济模型，分析对数若干性质对对投资组合的应用，最后结合实际中的几个模型，得出对数投资组合在生活中上的应用。

关键词：风险；投资组合；现代优化投资

目录

摘要

Abstract

1.前言

2.投资组合的风险

2.1风险的种类

2.1.1系统风险

2.1.2非系统风险

2.2风险及收益的影响因素分析

2.2.1投资组合规模对风险及收益的影响

2.2行业对投资风险的影响

3.对数最优投资组合的若干性质

3.1无风险约束下对数-最优投资组合模型及求解

3.2  风险约束下对数-最优投资组合模型及求解

4.对数-最优投资组合在生活中的应用

结语

参考文献